内容简介 本书以资产定价研究的三个核心问题：最优投资组合的选择、因子定价模型的识别，以及横截面资产收益率的预测为出发点，系统阐释了如何利用机器学习技巧来提升模型的实证性能。为了提高机器学习方法在资产定价中的可解释性，本书重点采用了具有清晰函数形式的机器学习方法，并通过引入非线性函数关系处理解释变量与被解释变量之间的关系，从而在模型复杂度、预测效能与可解释性之间达到一个良好的平衡。使用...